Сравнение IGEA.L с VEMA.L
IGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both Emerging Markets Bonds funds - IGEA.L tracks the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index while VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEA.L returned -0.40%/yr vs 2.11%/yr for VEMA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IGEA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGEA.L и VEMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGEA.L торгуется в USD, в то время как VEMA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGEA.L показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VEMA.L с доходностью 1.27%.
IGEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -5.77%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 1.07%
VEMA.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам IGEA.L и VEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.77% | 5.84% | 1.57% | 4.77% | -7.79% | -4.40% | 9.11% | 7.12% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.27% | 12.03% | 6.30% | 8.91% | -15.42% | -1.26% | 5.63% | -15.86% |
Correlation
The correlation between IGEA.L and VEMA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEA.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск
IGEA.L
VEMA.L
Сравнение IGEA.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEA.L | VEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.05 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.11 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEA.L и VEMA.L
Максимальная просадка IGEA.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEA.L и VEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEA.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -32.73% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -4.02% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.80% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -24.04% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -2.50% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -16.47% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.02% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEA.L и VEMA.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IGEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEA.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.51% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 4.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 5.65% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.02% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 16.95% | -10.63% |
Сравнение комиссий IGEA.L и VEMA.L
IGEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEA.L и VEMA.L
Дивидендная доходность IGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.24% | 3.07% | 2.87% | 2.96% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.57% | 2.02% | 3.01% | 1.18% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGEA.L and VEMA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IGEA.L.
IGEA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IGEA.L and 0.25% for VEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGEA.L и VEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор