Сравнение IGEA.L с CNDX.L
IGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGEA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGEA.L returned 1.10%/yr vs 20.55%/yr for CNDX.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IGEA.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGEA.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEA.L показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции IGEA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.10% против 20.55% соответственно.
IGEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -5.77%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 1.07%
CNDX.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 20.55%
- Всё время*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам IGEA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.77% | 5.84% | 1.57% | 4.77% | -7.79% | -4.40% | 9.11% | 8.96% | -1.76% | 12.35% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 13.58% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between IGEA.L and CNDX.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGEA.L
CNDX.L
Сравнение IGEA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.29 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.55 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEA.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGEA.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEA.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -35.21% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.00% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -22.44% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -35.21% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -35.21% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.80% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.12% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.35% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IGEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 6.39% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 13.89% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 17.47% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 21.17% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 20.15% | -13.83% |
Сравнение комиссий IGEA.L и CNDX.L
IGEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEA.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.24% | 3.07% | 2.87% | 2.96% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.57% | 2.02% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGEA.L and CNDX.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for IGEA.L.
IGEA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IGEA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IGEA.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGEA.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор