PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both Global Equities funds - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while MWRD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и MWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.64%23.69%-10.72%

Correlation

The correlation between IGDA.L and MWRD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.46

The correlation between IGDA.L and MWRD.L shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и MWRD.L

Секторы
IGDA.L
MWRD.L

Технологии

41.4%
24.7%

Здравоохранение

11.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.5%

Промышленность

10.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Сырьевые материалы

4.7%
3.8%

Энергетика

3.6%
4.4%

Финансовые услуги

2.1%
14.7%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

IGDA.L
41.4%
MWRD.L
24.7%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
MWRD.L
12.4%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
MWRD.L
10.5%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
MWRD.L
10.6%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
MWRD.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
MWRD.L
6.7%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
MWRD.L
3.8%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
MWRD.L
4.4%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
MWRD.L
14.7%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
MWRD.L
2.4%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
MWRD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

IGDA.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

—

—

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

—

—

Сравнение комиссий IGDA.L и MWRD.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и MWRD.L

Ни IGDA.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and MWRD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор