PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGDA.L returned 34.82% vs 30.08% for FWRG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%8.63%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between IGDA.L and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between IGDA.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и FWRG.L

Секторы
IGDA.L
FWRG.L

Технологии

41.4%
29.1%

Здравоохранение

11.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.4%

Промышленность

10.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Энергетика

3.6%
4.3%

Финансовые услуги

2.1%
16.4%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Технологии

IGDA.L
41.4%
FWRG.L
29.1%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
FWRG.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
FWRG.L
9.4%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
FWRG.L
11.0%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
FWRG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
FWRG.L
5.0%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
FWRG.L
3.9%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
FWRG.L
4.3%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
FWRG.L
16.4%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
FWRG.L
1.9%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
FWRG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.91

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.02

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.20

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

16.96

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.51

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и FWRG.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-18.88%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.14%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.43%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.28%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.77%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и FWRG.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.96%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.69%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

10.30%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.40%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.40%

+6.24%

Сравнение комиссий IGDA.L и FWRG.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и FWRG.L

Ни IGDA.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор