PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBIX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBIX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-2.30%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%0.59%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.

IGBIX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.74%
1 год
1.90%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.68%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с IEDAXIGBIX с VTILXIGBIX с PRSNX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий IGBIX и FBIIX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

IGBIX
Voya Global Bond Fund
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

IGBIX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.99

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.36

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.00

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

4.23

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между IGBIX и FBIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и FBIIX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.11%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и FBIIX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBIXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-13.79%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-2.78%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-13.74%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-2.14%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.18%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.65%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и FBIIX

Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBIXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.46%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.07%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

2.71%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

3.50%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.39%

+2.51%