Сравнение PMNT.TO с IGCF.TO
PMNT.TO (PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada)) and IGCF.TO (PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - PMNT.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while IGCF.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMNT.TO returned 2.97%/yr vs -1.44%/yr for IGCF.TO. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PMNT.TO charges 0.39%/yr vs 0.83%/yr for IGCF.TO.
Доходность
Сравнение доходности PMNT.TO и IGCF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNT.TO показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у IGCF.TO с доходностью -1.71%.
PMNT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
IGCF.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$3.23K | CA$8.25K | CA$13.91K | |
| CA$70.04K | CA$50.85K | CA$53.60K |
Сравнение доходности по годам PMNT.TO и IGCF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 1.69% | 3.11% | 5.26% | 5.42% | -0.37% | 0.35% | 1.21% | 2.41% |
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | -1.71% | 7.04% | 1.51% | 6.04% | -16.84% | -0.40% | 6.51% | 10.71% |
Correlation
The correlation between PMNT.TO and IGCF.TO is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNT.TO vs. IGCF.TO — Ранг доходности на риск
PMNT.TO
IGCF.TO
Сравнение PMNT.TO c IGCF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO) и PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNT.TO | IGCF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 0.41 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 0.94 | +15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNT.TO и IGCF.TO
Максимальная просадка PMNT.TO за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки IGCF.TO в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNT.TO и IGCF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNT.TO | IGCF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -22.91% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -3.75% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | -5.95% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -22.50% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.50% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -7.45% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.61% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNT.TO и IGCF.TO
Текущая волатильность для PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) (IGCF.TO) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PMNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNT.TO | IGCF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.04% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 4.22% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 5.68% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 10.04% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 10.11% | -6.93% |
Сравнение комиссий PMNT.TO и IGCF.TO
PMNT.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IGCF.TO в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNT.TO и IGCF.TO
Дивидендная доходность PMNT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IGCF.TO в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCF.TO PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada) | 3.46% | 3.81% | 4.51% | 3.82% | 4.31% | 2.50% | 2.41% | 3.22% | 4.22% | 0.54% |
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 4.38% | 4.65% | 5.48% | 4.92% | 2.60% | 1.17% | 2.68% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNT.TO and IGCF.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNT.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNT.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.83% for IGCF.TO.
PMNT.TO is categorized as Ultrashort Bond, while IGCF.TO is Global Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.39% for PMNT.TO and 0.83% for IGCF.TO.
Подберите оптимальное распределение для PMNT.TO и IGCF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор