Сравнение PMNT.TO с DXV.TO
PMNT.TO (PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada)) and DXV.TO (Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMNT.TO returned 2.97%/yr vs 3.75%/yr for DXV.TO. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PMNT.TO charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DXV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PMNT.TO и DXV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNT.TO показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 1.91%.
PMNT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
DXV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$473.46K | CA$316.49K | CA$337.30K | |
| CA$70.04K | CA$50.85K | CA$53.60K |
Сравнение доходности по годам PMNT.TO и DXV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 1.69% | 3.11% | 5.26% | 5.42% | -0.37% | 0.35% | 1.21% | 2.41% |
DXV.TO Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF | 1.91% | 4.04% | 5.84% | 6.04% | 1.49% | -0.21% | 3.59% | 2.89% |
Correlation
The correlation between PMNT.TO and DXV.TO is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNT.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск
PMNT.TO
DXV.TO
Сравнение PMNT.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO) и Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNT.TO | DXV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 11.20 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 35.85 | -19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNT.TO и DXV.TO
Максимальная просадка PMNT.TO за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNT.TO и DXV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNT.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -11.62% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.30% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | -0.66% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -2.71% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.38% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.09% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNT.TO и DXV.TO
Текущая волатильность для PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) (PMNT.TO) составляет 0.26%, в то время как у Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF (DXV.TO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что PMNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNT.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.54% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.25% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.67% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.98% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.57% | -1.39% |
Сравнение комиссий PMNT.TO и DXV.TO
PMNT.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DXV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNT.TO и DXV.TO
Дивидендная доходность PMNT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DXV.TO в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXV.TO Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF | 3.08% | 3.35% | 5.32% | 6.33% | 3.98% | 0.69% | 1.89% | 2.25% | 1.78% |
PMNT.TO PIMCO Global Short Maturity Fund (Canada) | 4.38% | 4.65% | 5.48% | 4.92% | 2.60% | 1.17% | 2.68% | 2.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNT.TO and DXV.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for PMNT.TO.
They also come from different issuers: PIMCO and Dynamic. Their fees differ too: 0.39% for PMNT.TO and 0.28% for DXV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PMNT.TO и DXV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор