PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGAAX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGAAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IGAAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.20% соответственно.

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий IGAAX и FSKLX

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

IGAAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.09

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.09

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.33

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между IGAAX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и FSKLX

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и FSKLX

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-27.26%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.64%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-24.99%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-27.26%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.92%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.14%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.46%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и FSKLX

American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.55%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.50%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.34%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

11.45%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

11.90%

+3.92%