Сравнение IG.MI с SFM
IG.MI (Italgas SpA) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IG.MI returned 20.01%/yr vs 25.52%/yr for SFM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.03%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам IG.MI и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 22.19% | 0.69% | 13.40% | 2.50% | 42.16% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 44.17% | 15.82% | 58.71% | -4.69% | -15.84% | 1.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between IG.MI and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. SFM — Ранг доходности на риск
IG.MI
SFM
Сравнение IG.MI c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.82 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.71 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | -0.98 | +14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и SFM
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -67.35% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -63.18% | +49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -67.35% | +51.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -67.35% | +41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -55.80% | +55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -32.79% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 45.78% | -41.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и SFM
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 12.65% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 31.32% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 46.84% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 39.61% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 38.33% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и SFM
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор