PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFSW.L returned 10.89%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFSW.L показывает доходность 11.85%, а VWRA.L немного ниже – 11.59%.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%5.10%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Correlation

The correlation between IFSW.L and VWRA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between IFSW.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и VWRA.L

Секторы
IFSW.L
VWRA.L

Технологии

31.9%
31.1%

Финансовые услуги

19.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.1%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Промышленность

7.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Энергетика

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

IFSW.L
31.9%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
VWRA.L
16.0%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
VWRA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
VWRA.L
8.2%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
VWRA.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

IFSW.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.42

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.25

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.63

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и VWRA.L

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.62%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.78%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-16.26%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-26.06%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.75%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.39%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.87%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.78%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.36%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.36%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.28%

-1.09%

Сравнение комиссий IFSW.L и VWRA.L

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и VWRA.L

Ни IFSW.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IFSW.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор