PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с FTMKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFN (The India Fund) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IFN returned 7.16%/yr vs 12.26%/yr for FTMKX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности IFN и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.26% соответственно.

IFN

1 день
0.52%
1 месяц
2.66%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-10.36%
1 год
-16.35%
3 года*
1.68%
5 лет*
1.43%
10 лет*
7.16%

FTMKX

1 день
-4.35%
1 месяц
1.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.31%
1 год
52.51%
3 года*
25.47%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-9.77%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		25.35%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between IFN and FTMKX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IFN and FTMKX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с IFN:
IFN с IIFIFN с SIVLXIFN с INDAIFN с EPIIFN с EADIFN с KFIFN с CNWIX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с DEMAXFTMKX с FGKPXFTMKX с FEDDXFTMKX с FSKAX

Доходность на риск

IFN vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFNFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.75

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.38

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.51

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.11

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

15.69

-16.97

IFN vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FTMKX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFN и FTMKX

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, примерно равная максимальной просадке FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-70.17%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-13.75%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-18.94%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-40.01%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.43%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-6.08%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-20.94%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

3.59%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и FTMKX

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.57%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

18.50%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

20.54%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.44%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.02%

-0.13%

Сравнение комиссий IFN и FTMKX

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и FTMKX

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности FTMKX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.83%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
IFN
The India Fund		18.81%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%

Часто задаваемые вопросы

IFN and FTMKX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMKX has higher volatility (11.57%) compared to IFN (5.63%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор