Сравнение IFFF.L с JRCE.L
IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - IFFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFFF.L returned 22.05%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFFF.L charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности IFFF.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFFF.L показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
IFFF.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.20%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFFF.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 23.52% | 30.77% | 13.56% | -4.04% | -10.07% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between IFFF.L and JRCE.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between IFFF.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFFF.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
IFFF.L
JRCE.L
Сравнение IFFF.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFFF.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -260.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 88.90 | -87.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.31 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 0.70 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFFF.L и JRCE.L
Максимальная просадка IFFF.L за все время составила -72.71%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFFF.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFFF.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.71% | -99.20% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -99.05% | +84.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -99.15% | +79.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -8.82% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -21.04% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 43.28% | -39.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFFF.L и JRCE.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что IFFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFFF.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.07% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 654.26% | -634.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25,991.73% | -25,968.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 12,491.08% | -12,471.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 12,491.08% | -12,471.68% |
Сравнение комиссий IFFF.L и JRCE.L
IFFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFFF.L и JRCE.L
Дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.13% | 1.45% | 1.80% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFFF.L and JRCE.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.
IFFF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for IFFF.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для IFFF.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор