PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFC.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFC.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IFC.TO (Intact Financial Corporation) is a stock, while FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) is Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Over the past 5 years, IFC.TO returned 13.97%/yr vs 18.23%/yr for FCCM.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFC.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Intact Financial Corporation (IFC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFC.TO показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 9.55%.

IFC.TO

1 день
0.13%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
13.57%
С начала года
4.18%
1 год
-1.15%
3 года*
16.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.84%
Всё время*
11.76%

FCCM.NEO

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
3.39%
С начала года
9.55%
1 год
37.66%
3 года*
27.71%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFC.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IFC.TO
Intact Financial Corporation		4.18%11.22%31.00%6.96%21.06%11.37%17.98%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		9.55%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%9.03%

Correlation

The correlation between IFC.TO and FCCM.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.25

The correlation between IFC.TO and FCCM.NEO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intact Financial Corporation

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с IFC.TO:
IFC.TO с FFH.TOIFC.TO с IAG.TOIFC.TO с DFY.TOIFC.TO с FMCIFC.TO с RYIFC.TO с BCEIFC.TO с SPY
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с VMO.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с FINN.NEO

Доходность на риск

IFC.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFC.TO
Ранг доходности на риск IFC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFC.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFC.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFC.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFC.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intact Financial Corporation (IFC.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFC.TOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.30

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.07

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.06

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.78

-12.88

IFC.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFC.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFC.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFC.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка IFC.TO за все время составила -52.72%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFC.TO и FCCM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFC.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.72%

-16.59%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-12.36%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-12.36%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-16.59%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.58%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-2.59%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.96%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IFC.TO и FCCM.NEO

Intact Financial Corporation (IFC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFC.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.03%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.57%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

16.50%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.72%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

13.49%

+5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFC.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность IFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.83%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFC.TO
Intact Financial Corporation		1.90%1.86%1.85%2.16%2.05%2.07%2.20%2.16%2.82%2.44%2.41%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IFC.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFC.TO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор