Сравнение IEVL.L с DXJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).
IEVL.L и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и DXJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и DXJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 12.76% | 13.62% | 18.54% | 21.39% | -4.12% | 13.24% | -0.01% | 19.85% | -15.02% | 10.22% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям DXJG.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.95% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
DXJG.L
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и DXJG.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJG.L в 0.40%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
DXJG.L
Сравнение IEVL.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | DXJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.97 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.02 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.21 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и DXJG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и DXJG.L
Ни IEVL.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и DXJG.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки DXJG.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и DXJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -29.26% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.49% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -14.83% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -29.26% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.98% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.35% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.81% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и DXJG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.69% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.28% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 20.43% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.83% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.73% | +0.95% |