PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с CS51.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с CS51.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L).

IEVL.L и CS51.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CS51.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CS51.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CS51.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.38%21.52%11.29%22.49%-8.28%23.00%-2.88%29.93%-11.81%9.96%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CS51.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS51.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CS51.L с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVL.L имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции CS51.L немного отстают с 10.11%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

CS51.L

1 день
3.40%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
10.98%
3 года*
13.31%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L

Сравнение комиссий IEVL.L и CS51.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CS51.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Доходность на риск

IEVL.L vs. CS51.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CS51.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LCS51.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.64

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.94

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.00

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

3.54

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. CS51.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CS51.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CS51.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LCS51.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и CS51.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CS51.L

Ни IEVL.L, ни CS51.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CS51.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке CS51.L в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CS51.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LCS51.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-33.12%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.49%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-21.70%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-33.12%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-7.26%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.92%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CS51.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS51.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LCS51.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.82%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.10%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.24%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.27%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.52%

-0.84%