Сравнение IEVL.L с CEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L).
IEVL.L и CEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CEUR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и CEUR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.53% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 1.08% | 17.97% | 9.96% | 15.33% | -10.81% | 24.63% | -3.27% | 27.42% | -10.76% | 10.46% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции IEVL.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.59% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
CEUR.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и CEUR.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
CEUR.L
Сравнение IEVL.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.92 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.24 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.70 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 6.56 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.92 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и CEUR.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и CEUR.L
Ни IEVL.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и CEUR.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CEUR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -28.63% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.05% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -17.85% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -28.63% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.79% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.60% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.81% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и CEUR.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 6.01% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.92% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.32% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.65% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.19% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.70% | +1.97% |