PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с CAUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с CAUT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE).

IEVL.L и CAUT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CAUT.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive China Electric Vehicle and Battery. Фонд был запущен 18 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CAUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CAUT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-7.79%
CAUT.DE
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating		-0.16%27.42%9.31%-35.25%-26.40%

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CAUT.DE с доходностью -0.16%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

CAUT.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-6.22%
1 год
26.92%
3 года*
-1.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с CAUT.DE:
CAUT.DE с SPYCAUT.DE с GLDCAUT.DE с CSTA.DECAUT.DE с E908.DECAUT.DE с AKWA.DECAUT.DE с SLVR.DECAUT.DE с LSMC.DE

Сравнение комиссий IEVL.L и CAUT.DE

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAUT.DE в 0.68%.

CAUT.DE
Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

IEVL.L vs. CAUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAUT.DE
Ранг доходности на риск CAUT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUT.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUT.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUT.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CAUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LCAUT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.90

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.31

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.75

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

3.62

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. CAUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CAUT.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CAUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LCAUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.90

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.28

+0.73

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и CAUT.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CAUT.DE

Ни IEVL.L, ни CAUT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CAUT.DE

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки CAUT.DE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CAUT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LCAUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-69.24%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-17.11%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-44.33%

+39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-45.76%

+38.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.67%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CAUT.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating (CAUT.DE) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LCAUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

21.70%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

29.86%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

33.34%

-18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

33.34%

-15.66%