PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUX.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUX.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUX.L (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUX.L returned 9.21%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEUX.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUX.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEUX.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUX.L показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

IEUX.L

1 день
0.97%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.00%
6 месяцев
8.98%
1 год
18.29%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.42%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUX.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		7.00%25.52%1.87%14.91%-6.98%16.31%7.53%20.67%-8.29%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between IEUX.L and IEDL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between IEUX.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUX.L и IEDL.L

Секторы
IEUX.L
IEDL.L

Финансовые услуги

22.7%
22.6%

Промышленность

21.2%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

11.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.6%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Энергетика

3.2%
5.1%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

IEUX.L
22.7%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

IEUX.L
21.2%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

IEUX.L
12.7%
IEDL.L
12.3%

Технологии

IEUX.L
11.9%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

IEUX.L
7.1%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

IEUX.L
6.9%
IEDL.L
8.6%

Коммунальные услуги

IEUX.L
4.7%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

IEUX.L
4.5%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

IEUX.L
4.3%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

IEUX.L
3.2%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

IEUX.L
0.8%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEUX.L:
IEUX.L с VERX.ASIEUX.L с VERX.LIEUX.L с ^GSPCIEUX.L с VUKG.LIEUX.L с VUAG.LIEUX.L с VMIG.LIEUX.L с XDEM.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

IEUX.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUX.L
Ранг доходности на риск IEUX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUX.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUX.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.68

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.60

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.42

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

12.66

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUX.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUX.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUX.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUX.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IEUX.L и IEDL.L

Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUX.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-34.37%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.54%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-16.23%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-16.28%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.84%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.72%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUX.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUX.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.76%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.06%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.48%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.30%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.59%

-2.15%

Сравнение комиссий IEUX.L и IEDL.L

IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUX.L и IEDL.L

Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		1.96%2.12%2.41%2.33%2.25%1.65%1.44%2.42%2.60%2.23%2.17%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IEUX.L and IEDL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.L.

IEUX.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUX.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор