PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUX.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUX.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUX.L (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEUX.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.L returned 10.42%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEUX.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUX.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUX.L показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUX.L имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

IEUX.L

1 день
0.97%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.00%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.55%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.42%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUX.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		7.00%25.52%1.87%14.91%-6.98%16.31%7.53%20.67%-9.95%16.33%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between IEUX.L and CMU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.86

The correlation between IEUX.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUX.L и CMU.L

Секторы
IEUX.L
CMU.L

Финансовые услуги

22.7%
21.8%

Промышленность

21.2%
15.7%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Технологии

11.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
5.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.3%

Энергетика

3.2%
0.0%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

IEUX.L
22.7%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEUX.L
21.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEUX.L
12.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEUX.L
11.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

IEUX.L
7.1%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IEUX.L
6.9%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

IEUX.L
4.7%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

IEUX.L
4.5%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IEUX.L
4.3%
CMU.L
2.3%

Энергетика

IEUX.L
3.2%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

IEUX.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEUX.L:
IEUX.L с VERX.ASIEUX.L с VERX.LIEUX.L с ^GSPCIEUX.L с VUKG.LIEUX.L с VUAG.LIEUX.L с VMIG.LIEUX.L с XDEM.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEUX.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUX.L
Ранг доходности на риск IEUX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUX.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUX.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.98

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.79

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.58

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.67

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUX.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUX.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUX.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUX.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.98

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IEUX.L и CMU.L

Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUX.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-32.53%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.43%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-11.95%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-21.11%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

-31.41%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.80%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUX.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 4.10%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUX.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.34%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.44%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.86%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.00%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.78%

-1.34%

Сравнение комиссий IEUX.L и CMU.L

IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUX.L и CMU.L

Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		1.96%2.12%2.41%2.33%2.25%1.65%1.44%2.42%2.60%2.23%2.17%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IEUX.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.L.

IEUX.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUX.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор