Сравнение IEUX.AS с TDT.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.38%/yr vs 11.70%/yr for TDT.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEUX.AS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for TDT.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и TDT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUX.AS показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IEUX.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.70% соответственно.
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and TDT.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between IEUX.AS and TDT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
TDT.AS
Сравнение IEUX.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.59 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и TDT.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и TDT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -35.61% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.00% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -15.87% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -22.17% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.61% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.52% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -5.63% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.81% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и TDT.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IEUX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.79% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.69% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.34% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.38% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.22% | -0.50% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и TDT.AS
IEUX.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDT.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и TDT.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности TDT.AS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IEUX.AS and TDT.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDT.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDT.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.AS and 0.30% for TDT.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и TDT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор