Сравнение IEUX.AS с IESE.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.38%/yr vs 7.87%/yr for IESE.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEUX.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IESE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и IESE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUX.AS показывает доходность 7.22%, а IESE.AS немного ниже – 7.16%. За последние 10 лет акции IEUX.AS превзошли акции IESE.AS по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.87% соответственно.
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and IESE.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between IEUX.AS and IESE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
IESE.AS
Сравнение IEUX.AS c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.53 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.40 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.40 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и IESE.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и IESE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -33.34% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.05% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -15.79% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -23.66% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -33.34% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.05% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -6.13% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.84% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и IESE.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеют волатильность 4.35% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.41% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.88% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.42% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.49% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.29% | +0.43% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и IESE.AS
IEUX.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IESE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и IESE.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IEUX.AS and IESE.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IEUX.AS and 0.20% for IESE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и IESE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор