Сравнение IESU.L с MLPS.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 6.51%/yr for MLPS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции IESU.L превзошли акции MLPS.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.51% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
MLPS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 19.30%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам IESU.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.30% | -4.85% | 24.75% | 13.42% | 47.61% | 38.07% | -33.22% | 3.12% | -9.58% | -16.83% |
Correlation
The correlation between IESU.L and MLPS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between IESU.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
MLPS.L
Сравнение IESU.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.76 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.91 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и MLPS.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -75.45% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -9.40% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -19.29% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -19.29% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -73.86% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -3.36% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -20.00% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 4.25% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и MLPS.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.99% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.31% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.16% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 20.12% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.09% | +1.07% |
Сравнение комиссий IESU.L и MLPS.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и MLPS.L
Ни IESU.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and MLPS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор