Сравнение IESG.L с TAHY.L
IESG.L (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESG.L is a ESG fund tracking the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IESG.L returned 7.76%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IESG.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности IESG.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESG.L торгуется в GBp, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESG.L показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
IESG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.44%
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESG.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 7.43% | 8.44% | 0.88% | 14.27% | -9.89% | 0.53% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between IESG.L and TAHY.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between IESG.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
IESG.L
TAHY.L
Сравнение IESG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESG.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.26 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESG.L и TAHY.L
Максимальная просадка IESG.L за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESG.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -40.62% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -5.98% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -7.70% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -15.32% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -21.35% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.43% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESG.L и TAHY.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что IESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.17% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 5.89% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 7.52% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.73% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.73% | +1.05% |
Сравнение комиссий IESG.L и TAHY.L
IESG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESG.L и TAHY.L
Ни IESG.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESG.L and TAHY.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
IESG.L is categorized as ESG, while TAHY.L is High Yield Bonds. IESG.L tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for IESG.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для IESG.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор