Сравнение IESE.AS с TDT.AS
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 11.70%/yr for TDT.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for TDT.AS.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и TDT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.70% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and TDT.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between IESE.AS and TDT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IESE.AS
TDT.AS
Сравнение IESE.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.23 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.59 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и TDT.AS
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и TDT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -35.61% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -7.00% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.87% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -22.17% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -35.61% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.52% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.63% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.81% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и TDT.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.79% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.69% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 13.34% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.38% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.22% | -0.93% |
Сравнение комиссий IESE.AS и TDT.AS
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDT.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и TDT.AS
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and TDT.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for TDT.AS.
IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.30% for TDT.AS.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и TDT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор