PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESE.AS с TDT.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и TDT.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.70% соответственно.


IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

TDT.AS

1 день
0.21%
1 месяц
3.97%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.77%
1 год
15.84%
3 года*
13.79%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и TDT.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
11.73%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%

Correlation

The correlation between IESE.AS and TDT.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between IESE.AS and TDT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck AEX UCITS ETF

Доходность на риск

IESE.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESE.ASTDT.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.23

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.59

-4.20

IESE.AS vs. TDT.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TDT.AS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и TDT.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESE.ASTDT.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и TDT.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и TDT.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IESE.ASTDT.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-35.61%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.00%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-15.87%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.17%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-35.61%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.52%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-5.63%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.81%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и TDT.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IESE.ASTDT.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.79%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.69%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.34%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.38%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.22%

-0.93%

Сравнение комиссий IESE.AS и TDT.AS

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDT.AS в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и TDT.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
2.02%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%

Часто задаваемые вопросы


IESE.AS and TDT.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for TDT.AS.

IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.30% for TDT.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и TDT.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор