PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с IEUX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с IEUX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 9.38%/yr for IEUX.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IEUX.AS.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и IEUX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESE.AS показывает доходность 7.16%, а IEUX.AS немного выше – 7.22%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям IEUX.AS по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.38% соответственно.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.45%
1 год
5.82%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

IEUX.AS

1 день
0.77%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.02%
1 год
15.22%
3 года*
13.17%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и IEUX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		7.22%19.55%7.52%17.22%-12.30%25.00%1.67%26.50%-10.21%11.50%

Correlation

The correlation between IESE.AS and IEUX.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between IESE.AS and IEUX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с IEUX.AS:
IEUX.AS с VGKIEUX.AS с VUSA.ASIEUX.AS с GLDIEUX.AS с XGEN.DEIEUX.AS с DJSC.ASIEUX.AS с SPYIEUX.AS с IMEU.AS

Доходность на риск

IESE.AS vs. IEUX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEUX.AS
Ранг доходности на риск IEUX.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.AS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c IEUX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASIEUX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.11

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.68

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.51

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

5.58

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. IEUX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IEUX.AS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и IEUX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASIEUX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и IEUX.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IEUX.AS в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IEUX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASIEUX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-60.28%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.94%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-16.22%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.47%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-34.79%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-14.68%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.70%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и IEUX.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) имеют волатильность 4.41% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASIEUX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.20%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.59%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.97%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.72%

-0.43%

Сравнение комиссий IESE.AS и IEUX.AS

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEUX.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и IEUX.AS

IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		1.98%2.15%2.36%2.37%2.34%1.62%1.43%2.33%2.65%2.27%2.31%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IESE.AS and IEUX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.

IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.40% for IEUX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и IEUX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор