PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEQD.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEQD.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEQD.L (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEQD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEQD.L returned 5.90%/yr vs 10.38%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEQD.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEQD.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEQD.L торгуется в EUR, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEQD.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 16.93%.

IEQD.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.98%
1 год
6.56%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.23%
1 месяц
7.92%
С начала года
16.93%
6 месяцев
18.30%
1 год
26.17%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.38%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEQD.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		4.24%9.49%4.14%14.42%-11.20%26.21%1.53%30.13%-3.99%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		16.95%19.15%6.31%16.82%-10.18%20.38%-1.09%26.84%-12.58%

Correlation

The correlation between IEQD.L and CMU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IEQD.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEQD.L и CMU.L

Секторы
IEQD.L
CMU.L

Финансовые услуги

21.1%
21.8%

Промышленность

19.5%
15.7%

Здравоохранение

14.2%
4.2%

Технологии

10.8%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.2%
0.0%

Коммунальные услуги

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

IEQD.L
21.1%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEQD.L
19.5%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEQD.L
14.2%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEQD.L
10.8%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IEQD.L
8.1%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

IEQD.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

IEQD.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

IEQD.L
5.2%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEQD.L
5.1%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IEQD.L
3.0%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IEQD.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с JRDZ.LIEQD.L с CNDX.LIEQD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEQD.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEQD.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEQD.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.52

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

9.19

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEQD.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEQD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEQD.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEQD.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IEQD.L и CMU.L

Максимальная просадка IEQD.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEQD.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEQD.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-38.75%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.61%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-14.04%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-23.95%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.35%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.34%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.84%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEQD.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) составляет 3.95%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEQD.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.35%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.35%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.04%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.07%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.20%

-1.86%

Сравнение комиссий IEQD.L и CMU.L

IEQD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEQD.L и CMU.L

Дивидендная доходность IEQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.09%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IEQD.L and CMU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEQD.L.

IEQD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEQD.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEQD.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор