PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 10.68%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции IEMU.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.68% соответственно.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

IEVL.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.01%
С начала года
11.07%
6 месяцев
15.05%
1 год
32.28%
3 года*
24.25%
5 лет*
13.09%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		11.07%53.18%3.73%17.11%-9.57%18.05%-0.67%19.42%-17.58%26.17%

Correlation

The correlation between IEMU.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between IEMU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и IEVL.L

Секторы
IEMU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

21.0%
17.0%

Технологии

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Энергетика

3.9%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
IEVL.L
17.0%

Технологии

IEMU.L
15.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
IEVL.L
4.5%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

IEMU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.79

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.77

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.91

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.04

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и IEVL.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-46.38%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.62%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-17.42%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-31.13%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-46.38%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.27%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.96%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.25%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) составляет 4.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.26%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.61%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.73%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.56%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.78%

+0.63%

Сравнение комиссий IEMU.L и IEVL.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и IEVL.L

Ни IEMU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and IEVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор