PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с HMEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMS.L returned 9.32%/yr vs 7.68%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMS.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции IEMS.L превзошли акции HMEF.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.68% соответственно.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

HMEF.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.41%
С начала года
25.22%
6 месяцев
26.88%
1 год
48.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
4.61%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и HMEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.22%31.08%4.66%5.11%-21.94%-4.97%16.13%14.77%-16.44%35.32%

Correlation

The correlation between IEMS.L and HMEF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between IEMS.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и HMEF.L

Секторы
IEMS.L
HMEF.L

Технологии

22.6%
42.9%

Промышленность

18.6%
6.8%

Финансовые услуги

10.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.7%

Сырьевые материалы

9.5%
5.9%

Здравоохранение

9.4%
2.6%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Энергетика

2.3%
3.5%

Технологии

IEMS.L
22.6%
HMEF.L
42.9%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
HMEF.L
6.8%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
HMEF.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
HMEF.L
8.7%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
HMEF.L
5.9%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
HMEF.L
2.6%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
HMEF.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
HMEF.L
2.7%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
HMEF.L
6.2%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
HMEF.L
1.9%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
HMEF.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.61

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.49

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.67

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и HMEF.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и HMEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-42.58%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-13.08%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.13%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-39.64%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

-42.58%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.86%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-16.39%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и HMEF.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.21%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.33%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.00%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.66%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.41%

-1.09%

Сравнение комиссий IEMS.L и HMEF.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и HMEF.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HMEF.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and HMEF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор