PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с HEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMS.L returned 17.49%/yr vs 23.65%/yr for HEMC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMS.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

HEMC.L

1 день
-1.61%
1 месяц
5.59%
С начала года
26.01%
6 месяцев
29.12%
1 год
52.79%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%1.27%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		26.02%34.15%7.08%7.76%-2.59%

Correlation

The correlation between IEMS.L and HEMC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.78

The correlation between IEMS.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VOOHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с EMXC.LHEMC.L с FEMD.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LHEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.79

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.68

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.09

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

15.01

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа HEMC.L равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и HEMC.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и HEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-16.94%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.85%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.23%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.81%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-4.54%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.51%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и HEMC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.19%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.14%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.84%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.87%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.87%

+0.45%

Сравнение комиссий IEMS.L и HEMC.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и HEMC.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and HEMC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.15% for HEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и HEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор