PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMS.L returned 7.12%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMS.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%3.31%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.33%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between IEMS.L and EMXC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between IEMS.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и EMXC.L

Секторы
IEMS.L
EMXC.L

Технологии

22.6%
45.0%

Промышленность

18.6%
8.3%

Финансовые услуги

10.9%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.5%

Сырьевые материалы

9.5%
6.9%

Здравоохранение

9.4%
2.2%

Недвижимость

6.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.3%
4.2%

Технологии

IEMS.L
22.6%
EMXC.L
45.0%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
EMXC.L
8.3%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
EMXC.L
4.5%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
EMXC.L
6.9%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
EMXC.L
2.2%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
EMXC.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
EMXC.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
EMXC.L
3.4%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
EMXC.L
2.3%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
EMXC.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.06

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.78

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.44

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

16.94

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.06

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и EMXC.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-42.58%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-16.67%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-21.97%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-42.18%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.99%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-13.12%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.38%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.32%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

21.19%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

24.25%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.70%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

23.65%

-5.33%

Сравнение комиссий IEMS.L и EMXC.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и EMXC.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and EMXC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор