PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMS.L returned 9.32%/yr vs 10.26%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции IEMS.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.26% соответственно.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%

Correlation

The correlation between IEMS.L and EIMI.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between IEMS.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и EIMI.L

Секторы
IEMS.L
EIMI.L

Технологии

22.6%
35.0%

Промышленность

18.6%
8.9%

Финансовые услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
6.9%

Здравоохранение

9.4%
3.7%

Недвижимость

6.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Энергетика

2.3%
3.9%

Технологии

IEMS.L
22.6%
EIMI.L
35.0%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
EIMI.L
8.9%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
EIMI.L
9.6%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
EIMI.L
6.9%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
EIMI.L
3.7%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
EIMI.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
EIMI.L
3.3%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
EIMI.L
6.4%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
EIMI.L
2.2%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
EIMI.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.56

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.42

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.88

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.02

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и EIMI.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-38.73%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.66%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.44%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-35.50%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

-38.73%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.64%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-14.04%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.18%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.71%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.23%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.31%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.15%

-0.83%

Сравнение комиссий IEMS.L и EIMI.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и EIMI.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and EIMI.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор