Сравнение IEMGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund	4.52%	46.12%	0.76%	15.09%	-24.13%	-5.83%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

IEMGX

1 день: 2.76%

1 месяц: -11.83%

С начала года: 4.52%

6 месяцев: 15.19%

1 год: 47.20%

3 года*: 18.81%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: 8.85%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с IEMGX:

IEMGX с IEMG IEMGX с BTC-USD IEMGX с IEFA IEMGX с FDEM IEMGX с TEQLX IEMGX с FERGX IEMGX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий IEMGX и FQEMX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

IEMGX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

IEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEMGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.51	3.07	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	3.44	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.55	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	3.47	-0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.35	13.65	-3.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEMGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.51	3.07	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.62	-0.30

Корреляция

Корреляция между IEMGX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и FQEMX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund	5.75%	6.01%	4.66%	1.99%	4.22%	19.49%	3.91%	2.69%	1.01%	1.39%	1.17%	1.53%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и FQEMX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEMGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.87%	-34.46%	-7.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.85%	-18.93%	+3.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.78%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.53%	-16.40%	+2.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.24%	-11.08%	-4.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.16%	4.81%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и FQEMX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) составляет 11.78%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEMGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.78%	14.20%	-2.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	20.17%	-4.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.06%	24.14%	-2.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.50%	19.73%	-2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	19.73%	-1.72%

Сравнение IEMGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам IEMGX и FQEMX

Доходность по периодам

IEMGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEMGX и FQEMX

Доходность на риск

IEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

IEMGX

FQEMX

Сравнение IEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)