PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.61% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IEMA.L и ISAC.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.97

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.44

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.75

+0.39

IEMA.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.45

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и ISAC.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и ISAC.L

Ни IEMA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и ISAC.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-33.82%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.58%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-26.07%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-33.82%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.55%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-4.74%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.21%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и ISAC.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.71%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.25%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.59%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.47%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.88%

+3.45%