Сравнение IEMA.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IEMA.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -1.59% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.61% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
ISAC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и ISAC.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
ISAC.L
Сравнение IEMA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.97 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.44 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.75 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и ISAC.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и ISAC.L
Ни IEMA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и ISAC.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -33.82% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.58% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -26.07% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -33.82% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.55% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -4.74% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.21% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и ISAC.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.71% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 9.25% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 15.59% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.47% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.88% | +3.45% |