PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 15.04%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%12.16%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between IEFV.L and PRIZ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between IEFV.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и PRIZ.L

Секторы
IEFV.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.6%
24.8%

Промышленность

18.8%
19.8%

Здравоохранение

13.2%
5.8%

Технологии

9.7%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.6%

Энергетика

5.2%
3.9%

Коммунальные услуги

4.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.3%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

IEFV.L
23.6%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

IEFV.L
18.8%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

IEFV.L
13.2%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

IEFV.L
9.7%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
PRIZ.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.5%
PRIZ.L
8.6%

Сырьевые материалы

IEFV.L
5.5%
PRIZ.L
3.6%

Энергетика

IEFV.L
5.2%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.8%
PRIZ.L
6.4%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.6%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.75

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.51

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.23

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

7.97

+5.45

IEFV.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и PRIZ.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.06%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.92%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.94%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-21.44%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.36%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и PRIZ.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.46%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.73%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.99%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.15%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.87%

-1.29%

Сравнение комиссий IEFV.L и PRIZ.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и PRIZ.L

IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and PRIZ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор