Сравнение IEFV.L с DJMC.AS
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 9.80%/yr for DJMC.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for DJMC.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и DJMC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как DJMC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJMC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у DJMC.AS с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции DJMC.AS по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.80% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.79%
DJMC.AS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам IEFV.L и DJMC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.95% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 6.88% | 31.00% | 3.52% | 8.25% | -10.54% | 9.49% | 7.88% | 16.40% | -10.57% | 23.33% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and DJMC.AS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between IEFV.L and DJMC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. DJMC.AS — Ранг доходности на риск
IEFV.L
DJMC.AS
Сравнение IEFV.L c DJMC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | DJMC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.00 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 6.70 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.49 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и DJMC.AS
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DJMC.AS в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и DJMC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -47.93% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.03% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -12.92% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -25.68% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -32.38% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.32% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.78% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и DJMC.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJMC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.04% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.90% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 12.09% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.88% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.49% | +0.21% |
Сравнение комиссий IEFV.L и DJMC.AS
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJMC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и DJMC.AS
IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and DJMC.AS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.40% for DJMC.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и DJMC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор