PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 12.59%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции IEFV.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.45% соответственно.

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between IEFV.L and CMB1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IEFV.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и CMB1.L

Секторы
IEFV.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.6%
47.2%

Промышленность

18.8%
11.1%

Здравоохранение

13.2%
1.1%

Технологии

9.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.2%

Сырьевые материалы

5.5%
0.5%

Энергетика

5.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Финансовые услуги

IEFV.L
23.6%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

IEFV.L
18.8%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

IEFV.L
13.2%
CMB1.L
1.1%

Технологии

IEFV.L
9.7%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.5%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

IEFV.L
5.5%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

IEFV.L
5.2%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.8%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.6%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.54

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.42

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.55

-0.13

IEFV.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и CMB1.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-56.05%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.32%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-15.62%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-24.19%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-36.61%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-15.20%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и CMB1.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.84% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.96%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.40%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.07%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.01%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.12%

-2.54%

Сравнение комиссий IEFV.L и CMB1.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и CMB1.L

Ни IEFV.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and CMB1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор