Сравнение IEFS.L с XUKX.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and XUKX.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while XUKX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 4.48%/yr for XUKX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и XUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у XUKX.L с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции IEFS.L превзошли акции XUKX.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.48% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
XUKX.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и XUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 4.28% | 22.37% | 4.09% | 3.60% | -2.09% | 14.55% | -17.78% | 12.73% | -12.82% | 6.99% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and XUKX.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between IEFS.L and XUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. XUKX.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
XUKX.L
Сравнение IEFS.L c XUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | XUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.97 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.29 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и XUKX.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки XUKX.L в -46.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и XUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -46.73% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.79% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -13.13% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -14.42% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -35.37% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.97% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.43% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и XUKX.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) имеют волатильность 3.81% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.95% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.45% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 10.93% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.11% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.60% | -0.01% |
Сравнение комиссий IEFS.L и XUKX.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUKX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и XUKX.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and XUKX.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUKX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUKX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while XUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.09% for XUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и XUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор