Сравнение IEFS.L с IITU.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFS.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 27.26% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and IITU.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IEFS.L and IITU.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
IITU.L
Сравнение IEFS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.17 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.17 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.71 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и IITU.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -28.03% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -16.76% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -28.03% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -28.03% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -28.03% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.89% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.14% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.51% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.01% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 14.45% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 19.60% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 21.94% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.31% | -5.72% |
Сравнение комиссий IEFS.L и IITU.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и IITU.L
Ни IEFS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and IITU.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L is categorized as Europe Equities, while IITU.L is Technology Equities. IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор