PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFS.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFS.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.


IEFS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.97%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.31%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEDL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
6.36%24.40%0.75%11.87%-13.35%12.21%7.23%20.36%-11.23%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between IEFS.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IEFS.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IEFS.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFS.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

12.66

-6.83

IEFS.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFS.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.68

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и IEDL.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEDL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFS.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-34.37%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.54%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-16.23%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-16.28%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.84%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.72%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFS.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.76%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.06%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.48%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.30%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.59%

-2.00%

Сравнение комиссий IEFS.L и IEDL.L

И IEFS.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и IEDL.L

IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IEFS.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFS.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор