Сравнение IEFS.L с IEDL.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFS.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
IEDL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -11.23% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 13.13% | 42.22% | 5.44% | 11.24% | 1.22% | 19.20% | -3.60% | 14.87% | -10.37% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between IEFS.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
IEDL.L
Сравнение IEFS.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.42 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 12.66 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.68 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.95 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и IEDL.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.37% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.54% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -16.23% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -16.28% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.84% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и IEDL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.76% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.06% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 13.48% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.30% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.59% | -2.00% |
Сравнение комиссий IEFS.L и IEDL.L
И IEFS.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и IEDL.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор