Сравнение IEFS.L с EEIP.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 12.51%/yr for EEIP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и EEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.56%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
EEIP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 12.56% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 11.06% | -13.70% | 14.22% | -6.64% | 13.88% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and EEIP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between IEFS.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
EEIP.L
Сравнение IEFS.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.72 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 14.68 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.67 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и EEIP.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и EEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.51% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -7.92% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -11.00% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -14.49% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.22% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.49% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.01% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и EEIP.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.16% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.81% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.04% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.20% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.14% | +0.45% |
Сравнение комиссий IEFS.L и EEIP.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и EEIP.L
Ни IEFS.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and EEIP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.29% for EEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и EEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор