PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFQ.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFQ.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFQ.L (iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEFQ.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFQ.L returned 8.84%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEFQ.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFQ.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFQ.L показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции IEFQ.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.79% соответственно.

IEFQ.L

1 день
0.91%
1 месяц
-0.44%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.44%
3 года*
7.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.84%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFQ.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS		3.66%14.94%-0.69%12.31%-6.34%18.16%6.81%24.09%-5.79%14.92%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between IEFQ.L and CMU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between IEFQ.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFQ.L и CMU.L

Секторы
IEFQ.L
CMU.L

Финансовые услуги

20.6%
21.8%

Промышленность

19.1%
15.7%

Здравоохранение

14.4%
4.2%

Технологии

12.0%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

4.9%
0.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

IEFQ.L
20.6%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEFQ.L
19.1%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEFQ.L
14.4%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEFQ.L
12.0%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IEFQ.L
7.9%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

IEFQ.L
6.7%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

IEFQ.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

IEFQ.L
4.9%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEFQ.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IEFQ.L
3.1%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IEFQ.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEFQ.L:
IEFQ.L с CS51.LIEFQ.L с EUN.LIEFQ.L с AVDEIEFQ.L с VEUA.LIEFQ.L с IMEU.LIEFQ.L с VOOIEFQ.L с SMEA.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEFQ.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFQ.L
Ранг доходности на риск IEFQ.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFQ.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFQ.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFQ.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFQ.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.98

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.79

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.58

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

9.67

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFQ.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFQ.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFQ.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFQ.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.98

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEFQ.L и CMU.L

Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFQ.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-32.53%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.43%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-11.95%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-21.11%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.38%

-31.41%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.18%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.80%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFQ.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 3.63%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFQ.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.34%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.44%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.86%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.00%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.78%

-2.52%

Сравнение комиссий IEFQ.L и CMU.L

IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFQ.L и CMU.L

Ни IEFQ.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFQ.L and CMU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFQ.L.

IEFQ.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFQ.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFQ.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор