PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEF5.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF5.L с TSLI.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IEF5.L (Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - IEF5.L is a Leveraged Bonds fund actively managed by Leverage Shares, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, IEF5.L returned -17.56% vs -5.31% for TSLI.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IEF5.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -19.27%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -27.64%.

IEF5.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
-13.18%
С начала года
-19.27%
1 год
-17.56%
3 года*
-20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-6.09%

TSLI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.14%
6 месяцев
-23.95%
С начала года
-27.64%
1 год
-5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF5.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-19.27%0.56%-24.67%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-27.64%15.61%25.40%

Correlation

The correlation between IEF5.L and TSLI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с TLTIEF5.L с GOOXIEF5.L с TLT5.LIEF5.L с TMFIEF5.L с TYDIEF5.L с USTIEF5.L с SMH3.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с NVDI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с AMZI.LTSLI.L с TL0.DE

Доходность на риск

IEF5.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEF5.LTSLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.14

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.07

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.16

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.30

-0.92

IEF5.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и TSLI.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и TSLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEF5.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-41.20%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-33.69%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-32.16%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-15.13%

-25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

17.53%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и TSLI.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 7.31%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEF5.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

13.23%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

28.11%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

37.94%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.31%

44.06%

+20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.31%

44.06%

+20.25%

Сравнение комиссий IEF5.L и TSLI.L

IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и TSLI.L

IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%.

ПозицияTTM20252024
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		34.62%55.94%5.04%

Часто задаваемые вопросы

IEF5.L and TSLI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IEF5.L.

IEF5.L is categorized as Leveraged Bonds, while TSLI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for IEF5.L and 0.55% for TSLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF5.L и TSLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор