PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEU.L с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEU.L с HDEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - IEEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEEU.L returned 9.57%/yr vs 11.68%/yr for HDEU.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IEEU.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEEU.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEU.L торгуется в USD, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEEU.L показывает доходность 9.09%, а HDEU.L немного ниже – 9.01%.

IEEU.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
9.09%
6 месяцев
13.26%
1 год
21.67%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

HDEU.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.02%
С начала года
9.01%
6 месяцев
11.80%
1 год
23.14%
3 года*
23.43%
5 лет*
11.68%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEU.L и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		9.09%36.38%7.58%23.48%-20.18%17.07%8.65%22.17%-15.05%28.14%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		8.99%54.12%3.37%17.16%-13.74%12.84%-10.70%15.06%-12.46%25.56%

Correlation

The correlation between IEEU.L and HDEU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.80

The correlation between IEEU.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEEU.L и HDEU.L

Секторы
IEEU.L
HDEU.L

Финансовые услуги

27.7%
35.6%

Промышленность

17.4%
3.7%

Здравоохранение

11.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.7%

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.2%

Энергетика

5.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.3%

Коммунальные услуги

5.3%
12.1%

Сырьевые материалы

2.1%
9.9%

Недвижимость

1.3%
11.5%

Финансовые услуги

IEEU.L
27.7%
HDEU.L
35.6%

Промышленность

IEEU.L
17.4%
HDEU.L
3.7%

Здравоохранение

IEEU.L
11.0%
HDEU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IEEU.L
8.4%
HDEU.L
3.7%

Технологии

IEEU.L
8.3%
HDEU.L

-

Потребительский циклический сектор

IEEU.L
5.8%
HDEU.L
10.2%

Энергетика

IEEU.L
5.8%
HDEU.L
6.9%

Коммуникационные услуги

IEEU.L
5.7%
HDEU.L
6.3%

Коммунальные услуги

IEEU.L
5.3%
HDEU.L
12.1%

Сырьевые материалы

IEEU.L
2.1%
HDEU.L
9.9%

Недвижимость

IEEU.L
1.3%
HDEU.L
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с IEEU.L:
IEEU.L с BRK-BIEEU.L с GOOGIEEU.L с SGLN.LIEEU.L с MMS.LIEEU.L с JRDE.LIEEU.L с JRDZ.LIEEU.L с IITU.L
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с EUNK.DE

Доходность на риск

IEEU.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEU.L
Ранг доходности на риск IEEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEU.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEU.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEU.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEU.LHDEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.88

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.54

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.02

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

9.47

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEU.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEU.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEU.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEU.L и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEU.LHDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IEEU.L и HDEU.L

Максимальная просадка IEEU.L за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEU.L и HDEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEU.LHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-43.20%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-7.63%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-12.97%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-34.16%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.08%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.77%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEU.L и HDEU.L

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IEEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEU.LHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.63%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.21%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.23%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.17%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.34%

-0.79%

Сравнение комиссий IEEU.L и HDEU.L

IEEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEU.L и HDEU.L

IEEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.98%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
IEEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEEU.L and HDEU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IEEU.L.

IEEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for IEEU.L and 0.30% for HDEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEU.L и HDEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор