Сравнение IEEU.L с BRK-B
IEEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IEEU.L returned 9.57%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEEU.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
IEEU.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам IEEU.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD | 9.09% | 36.38% | 7.58% | 23.48% | -20.18% | 17.07% | 8.65% | 22.17% | -15.05% | 28.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IEEU.L and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between IEEU.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEEU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IEEU.L
BRK-B
Сравнение IEEU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEEU.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.01 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.03 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEEU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IEEU.L и BRK-B
Максимальная просадка IEEU.L за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEU.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEEU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -53.86% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.42% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -14.95% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -26.58% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.57% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -11.07% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.47% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEEU.L и BRK-B
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) USD (IEEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IEEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEEU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.08% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.87% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.39% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.13% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.43% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEU.L и BRK-B
Ни IEEU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEEU.L and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEEU.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор