PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEM.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEEM.L returned 9.24%/yr vs 12.71%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEEM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности IEEM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEM.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEM.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.84%.

IEEM.L

1 день
-1.34%
1 месяц
3.99%
С начала года
25.90%
6 месяцев
26.73%
1 год
54.02%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.54%

EMXC.L

1 день
-1.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
36.84%
6 месяцев
40.89%
1 год
73.85%
3 года*
28.70%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEM.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		25.90%26.66%9.88%3.86%-9.90%-1.38%15.96%0.93%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%-1.34%

Correlation

The correlation between IEEM.L and EMXC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between IEEM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEEM.L и EMXC.L

Секторы
IEEM.L
EMXC.L

Технологии

36.8%
45.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.5%
6.9%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

IEEM.L
36.8%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

IEEM.L
19.5%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

IEEM.L
9.5%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

IEEM.L
7.5%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IEEM.L
6.9%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

IEEM.L
6.5%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

IEEM.L
4.1%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

IEEM.L
3.0%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

IEEM.L
2.9%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

IEEM.L
2.1%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

IEEM.L
1.1%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IEEM.L:
IEEM.L с EIMI.LIEEM.L с VFEM.DEIEEM.L с HMEF.LIEEM.L с ISP6.LIEEM.L с 36B5.DEIEEM.L с VFEG.LIEEM.L с VOO
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

IEEM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.29

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

19.96

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEM.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IEEM.L и EMXC.L

Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-35.29%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.33%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-18.37%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.39%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.69%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.63%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.80%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 7.42%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.64%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

19.08%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

21.45%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.70%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.18%

-2.07%

Сравнение комиссий IEEM.L и EMXC.L

IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEM.L и EMXC.L

Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		2.01%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%

Часто задаваемые вопросы

IEEM.L and EMXC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEEM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор