Сравнение IEDY.L с JPTS.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IEDY.L is a Dividend fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. IEDY.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, IEDY.L returned 4.83%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.
IEDY.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.29%
JPTS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDY.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 9.34% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -8.36% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and JPTS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
JPTS.L
Сравнение IEDY.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.54 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.65 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и JPTS.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -29.52% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -1.25% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -1.25% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -2.55% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -8.19% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -20.88% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.32% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и JPTS.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.13% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 3.72% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 4.36% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 4.75% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 10.79% | +7.57% |
Сравнение комиссий IEDY.L и JPTS.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и JPTS.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and JPTS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор