PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDY.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEDY.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDY.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDY.L показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.


IEDY.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
4.01%
С начала года
9.34%
1 год
22.18%
3 года*
18.68%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.29%

JPTS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.72%
С начала года
1.75%
1 год
4.44%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDY.L и JPTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDY.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
9.34%27.60%7.02%19.23%-30.77%11.02%-2.56%13.94%-8.36%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.75%5.32%5.50%4.52%1.02%0.46%1.88%4.17%-27.86%

Correlation

The correlation between IEDY.L and JPTS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IEDY.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDY.L
Ранг доходности на риск IEDY.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDY.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDY.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDY.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDY.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDY.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDY.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEDY.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.54

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

13.65

-6.45

IEDY.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDY.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JPTS.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDY.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDY.L и JPTS.L

Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и JPTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEDY.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.42%

-29.52%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-1.25%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-1.25%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.24%

-2.55%

-38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-8.19%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-20.88%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.32%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDY.L и JPTS.L

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEDY.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.13%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

3.72%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

4.36%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

4.75%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

10.79%

+7.57%

Сравнение комиссий IEDY.L и JPTS.L

IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDY.L и JPTS.L

Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности JPTS.L в 4.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDY.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
5.09%5.72%7.94%7.91%9.38%6.57%4.79%5.59%5.69%3.96%4.59%6.51%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IEDY.L and JPTS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.

IEDY.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.18% for JPTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор