Сравнение IEDL.L с IMEU.AS
IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 9.98%/yr for IMEU.AS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for IMEU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и IMEU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IMEU.AS с доходностью 7.51%.
IEDL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам IEDL.L и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 14.02% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -12.14% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -8.36% |
Correlation
The correlation between IEDL.L and IMEU.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between IEDL.L and IMEU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDL.L vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
IEDL.L
IMEU.AS
Сравнение IEDL.L c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDL.L | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.67 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 6.28 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDL.L | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.25 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и IMEU.AS
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и IMEU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDL.L | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -57.85% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.49% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -16.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -19.26% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.65% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -11.91% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.53% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и IMEU.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.39% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.54% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.70% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.05% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.55% | +2.42% |
Сравнение комиссий IEDL.L и IMEU.AS
IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и IMEU.AS
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IMEU.AS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
IEDL.L and IMEU.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 1.00% for IMEU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и IMEU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор