Сравнение IEDL.L с IGLN.L
IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IEDL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 19.72%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDL.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 4.89%.
IEDL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам IEDL.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 14.02% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -12.14% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.89% | 45.35% | 34.47% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.96% | 3.69% |
Correlation
The correlation between IEDL.L and IGLN.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between IEDL.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IEDL.L
IGLN.L
Сравнение IEDL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDL.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.79 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 4.58 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.25 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и IGLN.L
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -36.98% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -16.82% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -16.82% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -16.82% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -15.10% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -13.22% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.56% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) составляет 4.76%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.83% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 21.16% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 24.05% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.72% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.13% | +2.84% |
Сравнение комиссий IEDL.L и IGLN.L
И IEDL.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDL.L and IGLN.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDL.L and IGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IEDL.L is categorized as Europe Equities, while IGLN.L is Gold. IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор