PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 10.38%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 16.93%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.02%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.19%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.23%
1 месяц
7.92%
С начала года
16.93%
6 месяцев
18.30%
1 год
26.17%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.38%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		16.95%19.15%6.31%16.82%-10.18%20.38%-1.09%26.84%-12.58%

Correlation

The correlation between IEDL.L and CMU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between IEDL.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и CMU.L

Секторы
IEDL.L
CMU.L

Финансовые услуги

22.6%
21.8%

Промышленность

17.0%
15.7%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Технологии

12.2%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Сырьевые материалы

6.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
CMU.L
21.8%

Промышленность

IEDL.L
17.0%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

IEDL.L
12.2%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
CMU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
CMU.L
10.1%

Энергетика

IEDL.L
5.1%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

IEDL.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.73

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.52

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.46

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

9.19

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.73

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и CMU.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке CMU.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-38.75%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.61%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-14.04%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-23.95%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.35%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.34%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.84%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) составляет 4.76%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.35%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.04%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.07%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.20%

+0.77%

Сравнение комиссий IEDL.L и CMU.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и CMU.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and CMU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор