Сравнение IEAA.L с JR15.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. IEAA.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned -0.11%/yr vs 1.11%/yr for JR15.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и JR15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JR15.L с доходностью 0.45%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.42% | 7.48% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | 0.24% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and JR15.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between IEAA.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
JR15.L
Сравнение IEAA.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAA.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.77 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и JR15.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки JR15.L в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -10.19% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.97% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -1.97% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -10.19% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.57% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.18% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.55% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и JR15.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.51% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 1.80% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 1.95% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.56% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.11% | +1.60% |
Сравнение комиссий IEAA.L и JR15.L
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и JR15.L
Ни IEAA.L, ни JR15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and JR15.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор